Als Zufallsexperiment wird ein Vorgang unvorhersagbaren Ausgangs genannt. Dabei müssen mindestens zwei verschiedene Ausgänge möglich sein. Ein bekanntes Beispiel für ein Zufallsexperiment ist der Münzwurf, bei der die Münze bei einem Wurf zufällig und unvorhersagbar entweder auf der Kopf-, oder Zahlenseite landet.
Als einstufiges Zufallsexperiment gilt ein Vorgang dann, wenn er unabhängig der Anzahl der möglichen Ausgänge nur ein einziges Mal durchgeführt wird. Ein Beispiel für ein einstufiges Zufallsexperiment ist ein einziger Wurf einer Münze (Laplace-Experiment). Die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze nach dem Wurf Kopf zeigt ist genau so hoch, wie dass sie Zahl zeigt (p = 1/2).
Bei einem mehrstufigen Zufallsexperiment wird das Experiment nach der ersten Durchführung fortgesetzt. Das kann bedeuten, dass das Experiment schlicht wiederholt wird, oder mit durch den ersten Ausgang veränderten Voraussetzungen fortgeführt wird. Letzteres ist beispielsweise bei einem Kugelzug aus einer Urne der Fall, wenn die gezogenen Kugeln nicht mehr zurückgelegt werden.
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